Optimal f
Описание:
Стратегия основана на предположении, что Ваша прибыль зависит от объема
капитала используемого в каждой сделке. Изменяя объем капитала вы
получите различные финансовые результаты. Optimal f это
оптимизированная программой переменная доли капитала использованного в
каждой сделке, при которой прибыль стратегии является максимальной.
Использование стратегии Optimal f позволяет определить, насколько ваша
система подходит вам с точки зрения рискованности торговли (объема
используемого капитала в каждой сделке) то есть определить, готовы ли
вы рисковать необходимым торговой системе объемом капитала.
Формула:
Тестирование всех положительных приращений TWR между 0,01 и 1,00, где
или
 ,
где правая сторона представляет собой Optimal f a TWR оптимизируется методом подбора до достижения максимальной прибыли
Переменные:
- Количество сделок для оптимизационного периода
- Объем капитала, необходимого для торговли одним контрактом
Пример:
Описание примера было бы слишком сложно для понимания, т.к. для
этого понадобилось бы подробно рассчитывать определенную стратегию за
определенный период для большого массива данных (коэффициентов TWR).
Поэтому для данной техники вместо описания примера покажем, как
программа рассчитывает Optimal f. Берутся данные по максимальному
drowdown’у стратегии за определенный (выбранный вами период). Потом в
формулу подставляются значения TWR от 0 до 1 с определенным интервалом, и
для каждого значения рассчитывается переменная из правой части формулы,
а затем и объем капитала при данной переменной, прибыль стратегии для
данной переменной. После этого программа выбирает максимальную прибыль и
выдает вам значение оптимального объема капитала.
| 
